Predikce a prognózování

Předpovídání budoucích hodnot na základě historických dat. Jedna z nejdůležitějších aplikačních oblastí v kurzu IpmrK.

Co se predikuje

Akciové indexy
Měnové kurzy (CZK/USD, USD/EUR)
Kryptoměny
Ceny komodit (zlato, ropa, obilí)
Poptávka, prodeje, výrobní objem

Metody predikce v kontextu kurzu

Neuronové sítě — přímo se učí vzory z dat a predikují budoucí hodnoty
Genetické algoritmy — optimalizují parametry predikčního modelu nebo obchodní strategie
Fuzzy logika — modeluje expertní pravidla pro rozhodování o predikcích
ANFIS — hybridně kombinuje fuzzy pravidla s učením z dat

Omezení

Teorie chaosu ukazuje, že mnoho systémů je extrémně citlivých na počáteční podmínky → dlouhodobá přesná předpověď bývá prakticky nemožná
Model nedává jistotu, ale informovaný odhad
Budoucnost je nejistá — model může pracovat s více scénáři

Hurstův exponent

Rozlišuje charakter časové řady: náhodná (H = 0,5), trendová (H > 0,5), antipersistentní (H < 0,5). Viz teorie chaosu.

Prognostické metody v kurzu IrmanK — Risk management

ipmrk-predikce-srovnani

Prof. Rais používá v expertních systémech (expertni-systemy) tyto prognostické metody pro snížení rizika strategického rozhodování:

Kvantitativní metody

Box-Jenkins (ARIMA) — autoregresní pohyblivý průměr; klasická metoda time series. Vyžaduje stacionární data.
Klouzavé průměry — vyhlazení šumu, identifikace trendu.
Extrapolace trendů — lineární / kvadratická / exponenciální regrese.
Regresní modely — víceproměnné, lze zahrnout exogenní vlivy (HDP, kurz, sezónnost).
Holt-Winters — exponenciální vyhlazování pro data se sezónností.
State-space modely (Kalmanův filtr) — pro dynamické systémy.

Kvalitativní metody

Brainstorming — neformální generování ve skupině (4–8 lidí, 30–60 min).
Delfská metoda (Delphi) — strukturovaný expertní panel s anonymními iteracemi do konvergence.
Komunikační a prognostické hry — wargaming, business gaming.
Systémová dynamika (Forrester 1961) — kauzální smyčky, stocks-and-flows.
Simulační modely (ekonometrické) — Monte Carlo simulace ekonomických scénářů.
Scenario planning (Shell, 1970s) — generování několika konzistentních scénářů.

Kdy použít kvalitativní metody (na rozdíl od kvantitativních):

Málo dat (nelze regresně modelovat).
Strukturní změna (historie nereprezentativní).
Politické / regulační rozhodnutí.
Disruptivní technologie.

V kontextu IrmanK se prognózování považuje za „nástroj snižování rizika v hospodářském životě firmy" (osnova bod 12). Predikce není nikdy přesná, ale zužuje pásmo nejistoty manažerovi.

Zdroje v kurzu IpmrK

Zdroje v kurzu IrmanK

2. část přednášky
expertni-systemy — FEL-EXPERT shell pro výběr prognostické techniky