Risk management (IrmanK)

Garant a organizace

Cíle předmětu

Hlavním cílem je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro identifikaci, analýzu a hodnocení rizika firemních procesů. Pozornost je věnována zejména:

• metodám snižování rizika neúspěchu při provádění změnových procesů firmy,
• klasickým modelům změn (Lewinův model),
• metodice provedení změny strategie firmy s uvažováním rizikových procesů,
• metodám preventivního odstranění příčin vzniku rizikových situací,
• metodám snížení nepříznivých důsledků rizikových situací,
• principům prognózování jako nástroje snížení neurčitosti.

Prerekvizity

Základní nástroje strategické analýzy (SLEPT analýza, Porterův model, SWOT analýza). Základy organizace a manažerských funkcí firmy.

Hodnocení

Zápočet (≥ 150 bodů):

1. Aktivní účast na cvičeních — max. 100 bodů.
2. Zápočtový test — max. 100 bodů (řádný), 80 (1. opravný), 60 (2. opravný).
3. Semestrální práce v termínu — max. 100 bodů (pozdní odevzdání max. 80).

Zkouška: kombinovaná (písemný test + případné ústní dozkoušení).

Struktura kurzu

Osnova přednášek (13 témat):

1. Úvod — základní seznámení s problematikou, návaznost na předměty studia
2. Zobrazení života firmy — rámec „7S" (viz kriticke-faktory-uspechu)
3. Úspěšná firma, úspěšný manažer (viz kriticke-faktory-uspechu)
4. Rozhodování o změnách ve firmě (viz lewinuv-model, kaizen-vs-inovace, odpor-ke-zmene)
5. Druhy a analýza rizik (viz definice-rizika, klasifikace-rizik, analyza-rizik-proces)
6. Metody snižování rizika v řízení firmy (viz metody-snizovani-rizika, diverzifikace-rizik, taktiky-rizeni-rizik)
7. Data, informace a znalosti (viz expertni-systemy)
8. Základy investiční matematiky a metodika investičního rozhodování (viz investicni-rozhodovani-bot)
9. Kybernetická rizika (cross-course, viz kyberneticka-bezpecnost z ImorK)
10. Snižování rizika a hodnocení investic v osobním či firemním investování (viz faktoring, forfaiting, dokumentarni-akreditiv)
11. Riziko spojené se změnou strategie firmy (viz lewinuv-model, analyza-siloveho-pole)
12. Prognózování — nástroj snižování rizika (viz expertni-systemy, predikce)
13. Krizové řízení firmy (viz krizove-rizeni)

Zdrojové dokumenty

• Sylabus předmětu — oficiální popis ze studisu VUT
• 1. část přednášky — 63 slidů, modely změny (Lewin, KAIZEN, síťová analýza)
• 2. část přednášky — 111 slidů, riziko a jeho měření, snižování rizik, finanční nástroje, AI metody, krizové řízení

Tématický rozcestník

Změna ve firmě a její řízení

• kriticke-faktory-uspechu — McKinsey 7S, EFQM model, tichí zabijáci, Walton's Decalogue, úspěšný manažer
• kaizen-vs-inovace — postupné malé kroky vs. radikální změna
• odpor-ke-zmene — 9 důvodů, proč lidé bojkotují změnu (švýcarské hodinářství 1940 case)
• lewinuv-model — rozmrazení → změna → zmrazení; agent/sponzor/advokát; 4 intervenční oblasti
• analyza-siloveho-pole — force field analysis, podporující × brzdicí síly
• sitova-analyza-cpm-pert — CPM, PERT, GERT pro projekty změny

Riziko: definice, měření, klasifikace

• definice-rizika — 10 definic, podnikatelské riziko, postoj k riziku (averze/sklon/neutrál)
• mereni-rizika — σ², σ, koeficient variace KV; ČS akcie případ
• klasifikace-rizik — kritická/důležitá/běžná; dynamická/statická; čistá/spekulativní
• analyza-rizik-proces — identifikace, katalog, vyhodnocení (matice 5×5)
• mapa-rizik — $R = D \times P$, 3 zóny, integrované řízení rizik

Snižování rizika

• taktiky-rizeni-rizik — vyvárování / udržení / redukce / přenos
• metody-snizovani-rizika — 6 zvládacích strategií, ofenzivní řízení, retence
• diverzifikace-rizik — vertikální, horizontální, geografická, zákaznická

Finanční nástroje snížení rizika

• faktoring — postoupení pohledávek (recourse / non-recourse), náklady, výhody
• forfaiting — exportní pohledávky bez recourse
• dokumentarni-akreditiv — 7-step flow, 3 způsoby krytí v ČR

Operační výzkum a AI metody

• operacni-vyzkum — LP, síťová analýza, oddlužení podniků
• mcfarlan-portfolio — 2×2 matice strategic/turnaround/factory/support
• expertni-systemy — FEL-EXPERT shell, prognostické metody (Box-Jenkins, Delphi)

Investiční rozhodování a krize

• investicni-rozhodovani-bot — case study vodní elektrárny 260 mil USD, NPV citlivost
• krizove-rizeni — 7 rysů neúspěšného manažera, desatero pro krizi, samostatná práce

Reference a přehledy

• irmank-glosar — abecední slovník ~80 pojmů kurzu
• irmank-vzorce — přehled klíčových vzorců (σ, KV, R = D × P, NPV, McFarlan, 4 taktiky)

Doporučená literatura

Primární:

• RAIS, K., DOSKOČIL, R.: Risk management. CERM, Brno, 2007. ISBN 978-80-214-3510-0.
• SMEJKAL, V., RAIS, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2./3./4. aktual. vyd. Grada, Praha, 2006/2010/2013. ISBN 80-247-1667-4.
• MERNA, T., AL-THANI, F.: Risk management: řízení rizika ve firmě. Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1547-3.
• TICHÝ, M.: Ovládání rizika: analýza a management. C. H. Beck, Praha, 2006. ISBN 80-7179-415-5.

Sekundární — change management a strategie:

• PETERS, T., WATERMAN, R. H.: In Search of Excellence. Harper Collins, 2012.
• KOTTER, J. P.: Vedení procesu změn / Leading Change. Management Press / Perseus Books, 2000/2012.
• MAURER, R.: CESTA KAIZEN. Beta Praha, 2005. ISBN 80-7306-178-3.
• KAPLAN, R. S., NORTON, D. P.: Balanced Scorecard. Management Press, 2001.
• JOHNSON, G., SCHOLES, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press, 2000.
• TALEB, N. N.: Černá labuť. Paseka, 2011.
• MILLS, J. H., DYE, K., MILLS, A. J.: Understanding Organizational Change. Routledge, 2009.

Příbuzné kurzy

• Management oborových řešení (ImorK) — kybernetické a informační riziko, ISMS, BCM (rizeni-rizik z imork pohledu ISO 27005, bcm, kyberneticka-bezpecnost).
• Pokročilé metody v rozhodování (IpmrK) — AI metody překrývají s naším OR a expertními systémy (geneticke-algoritmy, umele-neuronove-site, predikce, fuzzy-logika).
• Matematická ekonomie (ImeK) — matematický základ optimalizace (lagrangeova-metoda, optimalizace) využívaný v OR sekcích.